Bollinger Bands Papier

Bollinger Bands Bollinger Bands is 'n tegniese ontleding gereedskap uitgevind deur John Bollinger in die 1980's, en 'n term handelsmerk deur hom in 2011 1 Nadat ontstaan ​​uit die konsep van handel bande, Bollinger Bands en die verwante indicators160 b en bandwydte kan gebruik word om te meet die hoogheid of stande van die prys in vergelyking met die vorige ambagte. Bollinger Bands is 'n wisselvalligheid aanwyser soortgelyk aan die Keltner kanaal. Bollinger Bands bestaan ​​uit: Tipiese waardes vir N en K is 20 en 2, onderskeidelik. Die standaard keuse vir die gemiddelde is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. maar ander tipes gemiddeldes kan in diens geneem word as dit nodig is. Eksponensiële bewegende gemiddeldes is 'n algemene tweede keuse. aantekening 1 Gewoonlik dieselfde tydperk word gebruik vir beide die middel-band en die berekening van standaardafwyking. aantekening 2 Inhoud Doel wysig Die doel van Bollinger Bands is 'n relatiewe definisie van 'n hoë en 'n lae voorsien. Per definisie, pryse is hoog op die boonste band en laag op die laer band. Hierdie definisie kan help met streng patroonherkenning en is nuttig in vergelyking prys aksie om die optrede van aanwysers om te kom op sistematiese handel besluite. 3 Indicators afgelei van Bollinger Bands wysig in die lente van 2010, John Bollinger bekendgestel drie nuwe aanwysers gebaseer op Bollinger Bands. Hulle is BBImpulse, wat prysverandering as 'n funksie van die bands, persent bandwydte meet (b) wat die breedte van die bande met verloop van tyd, en 'n bandwydte delta, wat die veranderende breedte van die bande kwantifiseer normaliseer. b (uitgespreek persent b) is afgelei van die formule vir Stochastics and toon waar die prys is met betrekking tot die bands.160 b is gelyk aan 1 op die boonste band en 0 op die onderste band. Skryf upperBB vir die boonste Bollinger Band, lowerBB vir die laer Bollinger Band, en laaste vir die laaste (prys) waarde: b (laaste 8722 lowerBB) / (upperBB 8722 lowerBB) Bandwydte vertel hoe breed die Bollinger Bands is op 'n genormaliseerde grondslag. Skryf dieselfde simbole soos voorheen, en middleBB vir die bewegende gemiddelde, of middel Bollinger Band: Bandwydte (upperBB 8722 lowerBB) / middleBB Gebruik die verstek parameters van 'n 20-tydperk terugkyk en plus / minus twee standaardafwykings, bandwydte is gelyk aan vier keer die 20-tydperk koëffisiënt van variasie. Gebruik for160 b sluit stelsel gebou en patroonherkenning. Gebruik vir bandwydte sluit identifisering van geleenthede wat voortspruit uit relatiewe uiterstes in wisselvalligheid en tendens identifikasie. Interpretasie Wysig Die gebruik van Bollinger Bands wissel wyd onder handelaars. Sommige handelaars te koop wanneer die prys raak die laer Bollinger Band en uitgang wanneer die prys die bewegende gemiddelde in die middel van die bands raak. Ander handelaars te koop wanneer die prys breek bo die boonste Bollinger Band of te verkoop wanneer die prys laer as die onderste Bollinger Band val. 4 Verder het die gebruik van Bollinger Bands is nie beperk tot voorraad handelaars opsies handelaars, veral geïmpliseer wisselvalligheid handelaars verkoop dikwels opsies wanneer Bollinger Bands is histories ver van mekaar of koop opsies wanneer die Bollinger Bands is histories naby aan mekaar, in beide gevalle, verwag wisselvalligheid om terug te keer na die gemiddelde historiese wisselvalligheid vlak vir die voorraad. Wanneer die bands naby aan mekaar lê, is 'n tydperk van lae wisselvalligheid aangedui. 5 Aan die ander kant, as die bande uit te brei, 'n toename in die prys aksie / markonbestendigheid aangedui. 5 Toe die bands het net 'n effense helling en druk ongeveer parallel vir 'n lang tyd, die prys sal oor die algemeen gevind word om te ossilleer tussen die bande asof in 'n kanaal. Handelaars is dikwels geneig om Bollinger Bands met ander aanwysers gebruik om die prys aksie te bevestig. In die besonder, sal die gebruik van 'n ossillator soos Bollinger Bands dikwels gepaard gaan met 'n nie-ossillator aanwyser soos grafiek patrone of 'n tendenslyn. As hierdie aanwysers bevestig die aanbeveling van die Bollinger Bands, sal die handelaar groter oortuiging dat die bands voorspel korrekte prys aksie met betrekking tot markonbestendigheid het. Doeltreffendheid wysig Verskeie studies van die effektiwiteit van die Bollinger Band strategie is uitgevoer, met gemengde welslae. In 2007 gepubliseer Lento et al 'n analise met behulp van 'n verskeidenheid van formate (verskillende bewegende gemiddelde tydskale en standaardafwyking wissel) en markte (bv Dow Jones en Forex). 6 Ontleding van die ambagte, wat strek van 'n dekade vanaf 1995 en verder, het geen bewyse van konsistensie prestasie oor die standaard koop en hou benadering. Die skrywers het egter bevind dat 'n eenvoudige ommekeer van die strategie (Contra Bollinger Band) positiewe opbrengste in 'n verskeidenheid van markte geproduseer. Soortgelyke resultate is gevind in 'n ander studie, wat die gevolgtrekking gekom dat Bollinger Band handel strategieë doeltreffend kan wees in die Chinese mark, wat verklaar: Ten slotte, vind ons beduidende positiewe opbrengste op buy ambagte wat gegenereer word deur die Contra-weergawe van die bewegende gemiddelde crossover reël, die kanaal tempo reël, en die Bollinger Band handel reël, nadat rekeningkunde vir transaksiekoste van 0,50 persent. 7 (Deur die Contra weergawe, beteken dat hulle die koop toe die konvensionele reël mandate verkoop, en omgekeerd.) 'N papier vanaf 2008 gebruik Bollinger Bands in die voorspel van die opbrengskromme. 8 Maatskappye soos Forbes dui daarop dat die gebruik van Bollinger Bands is 'n eenvoudige en dikwels 'n doeltreffende strategie, maar keerverliesopdragte moet gebruik word om verliese uit die mark druk te versag. 9 Statistiese Sekuriteit eienskappe wysig prys opbrengste het geen bekende statistiese verspreiding. normale of andersins hulle bekend te vet sterte het. in vergelyking met 'n normale verspreiding. 10 Die steekproefgrootte tipies gebruik, 20, is te klein vir gevolgtrekkings afgelei van statistiese tegnieke soos die sentrale limietstelling betroubaar te wees. Sulke tegnieke vereis gewoonlik die monster om onafhanklik en identies verdeelde wat nie die geval is vir 'n tydreeks soos sekuriteit pryse wees. Net die teenoorgestelde is waar dit is goed erken deur praktisyns wat so 'n prys reeks is baie algemeen in volgorde correlated160821132that is, sal elke prys nou verwant aan sy vader die meeste van die tyd. Aanpassing vir korrelasie is die doel van die beweging standaardafwykings. wat afwykings gebruik van die bewegende gemiddelde. maar die moontlikheid bly van 'n hoë orde prys outokorrelasie nie vir verreken deur eenvoudige breukmetodes van die bewegende gemiddelde. Vir sulke redes, dit is verkeerd om te aanvaar dat die langtermyn-persentasie van die data wat in die toekoms buite die Bollinger Bands sal in ag geneem word wissel sal altyd beperk tot 'n sekere bedrag. In plaas van om ongeveer 95 van die data binne die bands, soos die verwagting met die verstek parameters as die data normaal versprei sou wees, het studies het bevind dat slegs sowat 88 van sekuriteit pryse (85-90) bly binne die bands. 11 Vir 'n individu sekuriteit, kan 'n mens altyd faktore waarvoor sekere persentasies van data vervat deur die faktor gedefinieer bands vir 'n sekere tydperk van die tyd. Praktisyns kan ook verwante maatreëls soos die Keltner kanale gebruik. of die verwante Stoller gemiddelde reeks kanale, wat hul strookwydtes baseer op verskillende maatstawwe van prysvolatiliteit, soos die verskil tussen daaglikse hoë en lae pryse, eerder as om op standaard afwyking. Bollinger bands buite finansies wysig In 'n artikel gepubliseer in 2006 deur die Vereniging van Photo-optiese ingenieurs, nuwe metode vir patroon stof insae behulp Bollinger bands, Henry YT Ngan en Grantham KH Pang bied 'n metode van die gebruik van Bollinger bands om defekte op te spoor (anomalieë ) in patroon materiale. Van die opsomming: In hierdie artikel, die boonste band en laer band van Bollinger Bands, wat sensitief is vir enige subtiele verandering in die insette data is, is ontwikkel vir gebruik om die gebrekkige gebiede in patroon stof aan te dui. 12 Die Internasionale Burgerlugvaartorganisasie gebruik Bollinger bands om die ongeluksyfer as 'n veiligheid aanwyser om doeltreffendheid van globale veiligheid inisiatiewe te meet te meet. 13 160 B en 'n bandwydte word ook gebruik in hierdie ontleding. Notes wysig Wanneer die gemiddelde gebruik word in die berekening van Bollinger Bands is verander van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde om 'n eksponensiële of geweeg bewegende gemiddelde, moet dit verander word vir beide die berekening van die middel-band en die berekening van standaardafwyking. 2 Bollinger Bands gebruik die bevolking metode van berekening standaardafwyking, dus die behoorlike deler vir die sigma berekening N. nie n 16087221601. Verwysings wysig script fout Bollinger Op Bollinger Bands 8211 die seminaar, DVD Ek ISBN 978-0-9726111-0-7 1 sekonde paragraaf, middelste kolom Tegniese Analise: The Complete hulpbron vir Finansiële Market Tegnici deur Charles D. Kirkpatrick en Julie R. Dahlquist Hoofstuk 14 5.0 5.1 script fout script fout script fout script fout Bollinger Band Trading John Devcic 05.11.07 Rachev Svetlozar T. menn, Christelike Fabozzi, Frank J. (2005), vetstert en kom nie ooreen Asset Return Uitkerings, Implikasies vir Risikobestuur, Portefeuljekomitee Seleksie en opsie-waardasiemodel, John Wiley, New York script fout 2 optiese Engineering, 45e, Uitgawe 8 3 ICAO Metodologie vir ongeluksyfer Berekening en Gewild op SKYbary Verdere leesstof wysig Achelis, Steve. Tegniese ontleding van A tot Z (pp.16071821173). Irwin, 1995 ISBN 978-0-07-136348-8 Bollinger, John. Bollinger op Bollinger Bands. McGraw Hill, 2002. ISBN 978-0-07-137368-5 Cahen, Philippe. Dinamiese Tegniese Analise. Wiley, 2001 ISBN 978-0-471-89947-1 Kirkpatrick, Charles D. II Dahlquist, Julie R. Tegniese Analise: The Complete hulpbron vir Finansiële Market tegnici. FT Press, 2006. ISBN 0-13-153113-1 Murphy, John J. tegniese ontleding van die finansiële markte (pp.1602098211211). New York Instituut van Finansies, 1999 ISBN 0-7352-0066-1 Eksterne skakels EditBollinger Bands te reg Inleiding: Bollinger Bands is 'n tegniese handel instrument geskep deur John Bollinger in die vroeë 1980's. Hulle het ontstaan ​​uit die behoefte aan adaptive handel bande en die waarneming dat wisselvalligheid was dinamiese, nie staties so wyd geglo op daardie tydstip. Die doel van Bollinger Bands is 'n relatiewe definisie van 'n hoë en 'n lae voorsien. Per definisie pryse is hoog op die boonste band en laag op die laer band. Hierdie definisie kan help met streng patroonherkenning en is nuttig in vergelyking prys aksie om die optrede van aanwysers om te kom op sistematiese handel besluite. Bollinger Bands bestaan ​​uit 'n stel van drie getrek met betrekking tot sekuriteite pryse kurwes. Die middelste groep is 'n maatstaf van die intermediêre termyn tendens, gewoonlik 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, wat dien as die basis vir die boonste band en laer band. Die interval tussen die boonste en onderste bands en die Midde-orkes word bepaal deur wisselvalligheid, tipies die standaardafwyking van dieselfde data wat gebruik is vir die gemiddelde. Die standaard parameters, 20 en twee standaardafwykings, kan aangepas word om jou doel te pas. Leer hoe om Bollinger Bands gebruik: Bollinger Op Bollinger Bands boek deur John Bollinger, CFA, CMT Kry die 22 Bollinger Band reëls Sluit aan by Sosiale e-pos ontvang oor Bollinger Bands, webinars en Johns nuutste werk. Ons jou inligting John Bollingers Maandeliks Kapitaalgroei Brief Ontleding en kommentaar op die markte plus aanbevelings belegging deur John Bollinger deel nooit. Cgl Subscriber Area September 2016 Uittreksel Aandeel Almal blyk te wees op soek na 'n top hier, maar met die Advance - Afname Line 'n bestendige reeks nuwe hoogtepunte en feitlik geen 52-weke nuwe laagtepunte getuienis is dit moeilik om die saak vir 'n stel belangrike top. Dit is waar dat nuwe 52-week hoogtepunte oor die afgelope week het verdamp, maar teen 'n hoë ons kyk na nuwe laagtepunte vir inligting, en teen 'n lae ons kyk na nuwe hoogtes. 'N regstelling altyd 'n possibility. Envelopes en Bollinger Bands Een gewilde metode van bewegende-gemiddelde interpretasie is om koeverte of bande om die bewegende gemiddelde plot teen 'n vasgestelde interval, soos in Grafiek 1. As die bande versigtig gekies word, hulle dien as ondersteuning of weerstand punte. In effek, hierdie benadering plotte 'n dinamiese vorm van momentum aanwyser. Na my mening kan hierdie koeverte goed op papier lyk, maar hulle het relatief min praktiese gebruik sedert die prys dikwels oorskry die koevert grense. Grafiek 1 egter demonstreer 'n baie nuttige wyser. In die eerste plek, ons het twee eenvoudige bewegende gemiddeldes op 5 persent van 'n 30-dae bewegende gemiddelde. Kom ons sê die bewegende gemiddelde self was op 50. Dan sal die 5 persent gemiddelde getrek word op 52 (dit wil sê 5 persent bo die gemiddelde). As jy kyk na die tydperk aan die linkerkant, 'n bulmark, sal jy sien dat die boonste koevert is aangeraak nogal 'n bietjie, maar die onderste een glad nie. Wanneer die onderste een is aangeraak vir die eerste keer, in Oktober, was dit 'n waarskuwing dat die tendens het verander na die negatiewe kant. Trouens, die prys was nog nooit in staat om die boonste, oorgekoop koevert raak gedurende die hele tydperk van die daling nog, dit het raak die laer koevert 'n paar keer. Die reël is dus dat tydperke sal waarskynlik lomp te wees wanneer die boonste koevert nie aangeraak en diegene wanneer die onderste lyn nie bereik is geneig lomp te wees. Grafiek 1 - JP Morgan Bollinger Bands is 'n alternatief vir die koevert benadering. Hulle is deur die innoverende tegnikus John Bollinger. In teenstelling met koeverte, wat geplot as vaste persentasie bo en onder 'n bewegende gemiddelde, is Bollinger bands geplot as standaardafwykings (Chart-2). Wat dit beteken in 'n praktiese sin, is dat die twee bands uit te brei en die kontrak as die wisselvalligheid van die prys reeks veranderinge. Die onderste paneel van hierdie grafiek vergelyk die prys met twee 20-dae - bewegende gemiddelde koeverte. Die boonste paneel nie dieselfde ding met 20-dag Bollinger bands. Die 20-dag tydsverloop word aanbeveel vir korter termyn intermediêre prysbewegings. Dit is duidelik dat die Bollinger reeks in die boonste paneel is baie meer sensitief vir prysveranderings in skerp styg of daal tendense. Grafiek 2 - Internasionale Paper Chart-3 elimineer die onderste paneel, sodat ons 'n nader kyk na die Bollinger groep kan neem. Jy kan sien dat die prys af beweeg buite die band vir 'n dag of twee, maar is gewoonlik nie in staat om homself te handhaaf in hierdie posisie. Wanneer die tendens beweeg aanhoudend in een rigting, soos in die begin van 1991 by Arrow 1, raak die boonste band nie meer bied 'n tydige sein. Dit is min of meer dieselfde was as 'n momentum aanwyser, wat feitlik nutteloos wanneer 'n aanhoudende tendens van krag is. Dit is eerder die uitsondering as die reël, want in die meeste gevalle, wanneer die prys beweeg bo die band en dan weer daaronder, 'n uitputting skuif in te stel waaruit 'n regstelling volg. Kyk na wat gebeur het met die prys Arrow 2, en weer by Arrow 3 Dit was duidelik groot plekke om wins te neem. Grafiek 3 - International Paper Ook, as jy 'n goeie idee van die ander tegniese aanwysers van die rigting van die primêre tendens, is dit moontlik om die paar geleenthede gebruik wanneer die prys beweeg na die onderste band lang tree in 'n kort termyn handel. Kyk na die Arrows genommer 4, 5, en 6 en sien wat goeie geleenthede hulle. Gedig van quotIntroduction tegniese Analysisquot Moenie vergeet om te kyk na die woordelys - dit het meer as 300 tegniese termsAdding tegniese aanwysers b, Persent b 58 b (Persent b) was een van die eerste twee aanwysers afgelei van Bollinger Bands. Hy het 'n variasie op die formule vir Stochastics. b beeld die ligging van die mees onlangse naby binne die Bollinger Bands. By 1.0, die einde is aan die boonste band op 0.0 die einde is aan die laer band en teen 0.5 die einde is in die middel band. A b lesing van 1.1 beteken dat jy bo die boonste band met 10 van die breedte van die bande. -0,2 Beteken dat jy onder die laer groep met 20 van die breedte van die bande. Om analise makliker te maak, gee ons jou die geleentheid om twee smoothings van b plot: B1 en B2. B1 is 'n drie tydperk smoothing van b en B2 is 'n drie tydperk smoothing van B1. Dit is soortgelyk aan die smoothings gebruik vir Stochastics behalwe dat ons gebruik eksponensiële gemiddeldes. b is 'n nuttige instrument vir die identifisering van verskille, diagnose tops en bottoms, en patroonherkenning. b is ook op groot skaal gebruik in die handel stelsel konstruksie. Dit is ideaal vir die opsporing van wanneer 'n nuwe hoë of lae is 'n nuwe absolute uiterste, maar nie 'n nuwe uiterste relatief tot die Bollinger Bands. Bandwydte 58 bandwydte was een van die eerste twee aanwysers afgelei van Bollinger Bands. Bandwydte uitbeeld hoe wyd die Bollinger Bands is as 'n funksie van die middel band. Die formule is (upperBB - lowerBB) / middleBB. The gewildste gebruik van bandwydte is om te identifiseer die druk, wat 'n 125-tydperk lae vir die aanwyser, en is baie nuttig in die diagnose van die begin van tendense. Die teenoorgestelde van die druk, die Ardenne, is nuttig in die diagnose van die einde van tendense. Benewens die bandwydte lyn, trek ons ​​twee verwysing lyne om 'n gevoel van waar die huidige bandwydte staan ​​met betrekking tot die geskiedenis te gee. Die boonste lyn verteenwoordig die hoogste bandwydte in die verlede 125 periodes (die Ardenne wanneer aangeraak). Die onderste lyn verteenwoordig die laagste bandwydte in die verlede 125 periodes (die druk wanneer aangeraak). Ten slotte is daar 'n opsie om 'n drie tydperk smoothing van bandwydte plot om te help identifiseer en te verduidelik draaipunte. BBImpulse 58 BBImpulse is afgelei van b. Die waarde daarvan is die periodieke verandering van b, so as b was 0,45 hierdie tydperk en 0,20 laaste tydperk die huidige waarde van BBImpulse is 0,25. Ons bied twee verwysing vlakke op die grafiek, 'n waarskuwing vlak en 'n impuls vlak. Oor die algemeen die mark beweeg in die rigting van die nuutste waarskuwings en / of impulse behalwe teen die einde van 'n skuif waar een voordeel van uitputting / ommekeer seine kan neem van hierdie aanwyser. Ian Woodward diens BBImpulse vir sy Kahuna seine met behulp van die sleutel vlakke van 0.24 en 0.40. (Sien die beskrywing van die aanwyser Stogastiese impuls.) Bandwydte Delta 58 bandwydte Delta toon die momentum van bandwydte en is nuttig in die diagnose van die pieke en trôe in bandwydte as nasieners van potensiële tendens veranderinge. Hierdie aanwyser is veral nuttig wanneer ek probeer om die potensiaal vir konsolidasies of terugskrywings na groot bewegings te ontleed. Jy kan dink bandwydte Delta as 'n vergrootglas vir bandwydte. Persent Bandwydte 58 bandwydte (persent bandwydte) gebruik die formule vir Stochastics om bandwydte te normaliseer as 'n funksie van die N-dag kyk terug tydperk. 125-periodes is die standaard, maar jy kan jou eie blik terug periode te kies. 1.0 is gelyk aan die hoogste bandwydte in die verlede n periodes, terwyl 0,0 is gelyk aan die laagste bandwydte in die verlede n periodes. As jy 125 te gebruik as die blik terug tydperk, dan 0.0 die druk en 1.0 die Ardenne. Die interpretasies is soortgelyk aan bandwydte, maar 'n paar te vind die genormaliseer, of geslote aanbieding meer intuïtief. Bandwydte, saam met b, is twee primêre boustene vir Bollinger Band handel stelsels. BBIndex 58 BBIndex is 'n klassieke oorgekoop / oorverkoopte aanwyser soortgelyk in aansoek om die Commodity Channel Index (CCI). Inderdaad, kan dit gesien word as 'n moderne weergawe van CCI. Pas die tydperk tot die tendens wat jy handel dryf, 20 is die standaard, en gebruik plus / minus 2.0 as die basiese oorgekoop / oorverkoopte verwysing vlakke met plus / minus 3.0 as uiterste vlakke. BBIndex is ook 'n uitstekende divergensie instrument, en as sodanig is nuttig in die identifisering van die begin en einde van tendense. BBMomentum 58 BBMomentum meet prysbewegings as 'n funksie van die wydte van die Bollinger Bands. BBMomentums waarde is die N-tydperk verandering in prys gedeel deur die boonste band minus die laer band. 'N Goeie begin waarde vir N is die helfte van die lengte van die Bollinger Band berekening. So, as jy 'n 20-tydperk Bollinger Bands, probeer 10 periodes vir BBMomentum. BBMomentum normaliseer momentum met behulp van die wydte van die Bollinger Bands. In vlugtige keer wat dit neem 'n groot verandering in die prys van dieselfde BBMomentum lees te skep as 'n veel kleiner verandering sal skep in kalm tye. BBMomentum kan wees gedink as 'n vorm van wisselvalligheid-genormaliseer momentum en kan die manier enige ander momentum aanwyser gebruik word. BBTrend 58 BBTrend neem voordeel van die maniere waarop Bollinger Bands van verskillende lengtes interaksie te bepaal of die mark nie trending of. Onder algemeen gebruik tegniese aanwysers, Gemiddeld Directional Beweging Index (ADX) en schokkerig indeks dien soortgelyke purposes. You kan die twee tydperke, kort en lang kies. 20 en 50 is die standaard, maar 10 en 30 of 40 kan meer aantreklik vir korter termyn handelaars wees. In teenstelling met die tradisionele tendens aanwysers, BBTrend kombineer directional inligting met die tendens inligting. Lesings onder vriespunt is 'n aanduiding van negatiewe tendense en lesings bo nul dui positiewe tendense. Hoe verder die lesing weg van nul hoe sterker is die tendens. BBAccumulation 58 BBAccumulation kombineer drie volume aanwysers, Akkumulasie-verspreiding (AD), Intraday Intensiteit (II) en op die balans Deel (OBV) in 'n Bollinger Band raamwerk. Eerste die aanwysers is genormaliseer met b, dan sal hulle gekombineer word. OBV ondersoek die periodieke verandering, II ondersoek die sluitingsdatum plek in die periodieke reeks en AD ondersoek die verhouding tussen die oop en toe na die periodieke reeks. Wanneer genormaliseer sodat hulle is vergelykbaar, saam hulle gee 'n uitstekende beeld van die vraag die aanbod eienskappe van 'n sekuriteit. BBPersist 58 BBPersist is eenvoudig, elegant tel program wat hoogtepunte bokant die boonste Bollinger Band en laagtepunte laer as die onderste Bollinger Band tel nette hulle 'n aanduiding te skep. BBPersist vertoon die balans tussen krag en swakheid met verloop van tyd en is baie nuttig in die diagnose wat moeilik analitiese probleem, die loop op of af die bands. In die algemeen volume aanwysers is bedoel om die vraag die aanbod verhoudings in die mark te verduidelik. Twee vorme van analise is algemeen, tendens en divergensie. Vir die standaard weergawes, tendens analise is gewoonlik die eerste stap met waarskuwings gegenereer as verskille tussen prys en aanwyser aksie te ontwikkel. Deel 58 Dit is 'n eenvoudige bar plot van die transaksie volume aangeteken vir elke tydperk geplot op die grafiek hierbo. 'N bewegende gemiddelde is ingesluit om te help identifiseer hoë en lae volume periodes. Jy kan die aantal periodes spesifiseer in die gemiddelde 50 is die standaard. Genormaliseer Deel 58 genormaliseer volume is volume gedeel deur 'n gemiddelde. Dit plot het twee hoof gebruik dit laat jou toe om te oordeel of volume hoog of laag op 'n relatiewe grondslag en dit laat die vergelyking van volume vlakke uit kwessie uit te reik. Jy kan die aantal periodes spesifiseer in die gemiddelde 50 is die standaard. Die horisontale lyn by 100 is waar volume vir daardie tydperk gelyk aan die N-tydperk gemiddeld. Dit kan nuttig wees om te dink van die volume so hoog wees as dit bo 125 en 'n lae wanneer dit onder 80. Op Balans Deel 58 On-Balance Deel (OBV) is een van die oudste en bekendste van alle volume aanwysers die. OBV is gewild gemaak deur Joe Granville en is 'n goeie tendens aanwyser. OBV voeg volume tot 'n lopende som wanneer die prys vooruitgang en trek volume van die loop som wanneer prysdalings. Dit is bedoel om die basiese kragte van vraag en aanbod wat die mark dryf model. 'N eksponensiële gladstryking is beskikbaar. Prys-Deel Trend 58 prys Deel Trend (PVT) is David Marksteins variasie op On-Balance Deel (OBV) waarin die persentasie verandering van tydperk tot tydperk word gebruik om volume te ontleed. 'N eksponensiële gladstryking is beskikbaar. Opeenhoping-Distribution 58 opeenhoping-verspreiding (AD) is geskep deur Larry Williams te koop druk (opeenhoping) en verkoop druk (verspreiding) op te spoor. AD vergelyk die reeks tussen die oop en toe om die omvang van die dag. Dit is 'n konsep ten nouste verband hou met Japanese kandelaar kaarte. 'N eksponensiële gladstryking is beskikbaar. Intraday Intensiteit 58 Intraday Intensiteit (II) is ontwikkel deur die ekonoom David Bostian. Hierdie aanwyser gebruik die posisie van die noue in verband met die hoë en lae tot ontleed volume. Dit is bedoel om die aktiwiteite van institusionele handelaars hou groot blokke te skuif die mark in die rigting van hul bestelling vloei - toenemend so na die einde. 'N eksponensiële gladstryking is beskikbaar. (In sommige programme hierdie aanwyser staan ​​bekend as geldvloei.) Wynia Deel Profiel 58 Hierdie aanwyser is ontwikkel deur Fred Wynia en gebruik 'n zig zag funksie te prys filter en dan vergelyk die volume in te swaai teenoor af swaai. Die aanwyser waarde is die verhouding van die volume in die up swaai om die volume in die af swaai of andersom. Hierdie aanwyser is nuttig vir die opsporing van saamtrekke of dalings dat voldoende steun om voort te gaan havent. Geborg Deel 58 geborg Deel (SV) is 'n weergawe van Intraday Intensiteit (II) van Jim Alphier dat ware hoogtepunte en laagtepunte in plaas van periodieke hoogtepunte en laagtepunte gebruik in die berekening. As jy iets wat gereeld en / of 'n groot gapings het handel, kan jy hierdie weergawe van II gebruik. 'N eksponensiële gladstryking is beskikbaar. Interday Akkumulasie 58 Interday Akkumulasie (IA) is 'n weergawe van die opeenhoping-verspreiding (AD) wat ware hoogtepunte en laagtepunte in plaas van periodieke hoogtepunte en laagtepunte gebruik in die berekening. As jy iets wat gereeld en / of 'n groot gapings het handel, kan jy hierdie weergawe van AD gebruik. 'N eksponensiële gladstryking is beskikbaar. Omskakeling volume aanwysers in ossillator vorm verhoog die fokus op die kort termyn situasie eerder as die tendens analise wat meer gemeen met die standaard weergawes. Verskille is meer belangrik hier, asook waarskuwings gegenereer wanneer die boonste Bollinger Band Reg is gemerk en die aanwyser is onder vriespunt of andersom. Vir baie van hierdie aanwysers die eenvoudige riglyn van lomp bo nul en lomp onder vriespunt kan baie nuttig wees. Opeenhoping-Distribution 58 opeenhoping-verspreiding (AD) is die geslote vorm van opeenhoping-verspreiding (AD). AD word bereken deur die N-tydperk som van AD en te deel deur die N-tydperk som van volume die resultaat is 'n genormaliseerde nC dit is nou vergelykbaar met uitreiking uit te reik. 20 is die standaard tydperk. Intraday Intensiteit 58 Intraday Intensiteit (II) is die geslote vorm van Intraday Intensiteit (II). II word bereken deur die N-tydperk som van II en deel deur die N-tydperk som van volume die resultaat is 'n genormaliseerde II wat nou vergelykbaar met uitreiking uit te reik. 21 is die standaard tydperk. (In sommige programme hierdie aanwyser staan ​​bekend as geldvloei of geldvloei.) Geborg Deel 58 Geborg Deel (SV) is die geslote vorm van Sponsored Deel (SV). SV word bereken deur die N-tydperk som van SV en te deel deur die n - tydperk som van volume die resultaat is 'n genormaliseerde SV dit is nou vergelykbaar met uitreiking uit te reik. 21 is die standaard tydperk. Interday Akkumulasie 58 Interday Akkumulasie (IA) is die geslote vorm van Interday Akkumulasie (IA). IA word bereken deur die n - tydperk som van IA en te deel deur die N-tydperk som van volume die resultaat is 'n genormaliseerde IA wat vergelykbaar is uit kwessie uit te reik. 20 is die standaard tydperk. Geldvloei Index (MFI) 58 geldvloei Index (MFI) vergelyk volume op te periodes om volume op af periodes op 'n wyse soortgelyk aan Relatiewe Sterkte Indeks. Die tipiese prys, (hoë lae naby) / 3, word gebruik om te skei tot tydperke van af. Die periodes gemiddeld en 'n verhouding van tot af geneem. Jy kan die aantal periodes wat in die berekening spesifiseer. 14 is die standaard tydperk. - Volume geweegde MACD 58 VWMACD is geskep deur Buff Domeier en gebruik dieselfde berekening soos MACD, maar-volume geweegde gemiddeldes gebruik in plaas van eksponensiële gemiddeldes. Die gebruik periodes is 12, 26, 9 (sein). Behandel presies soos jy sou MACD. Deel Oscillator 58 Hierdie aanwyser is van mening niks anders as volume. Dit is die verskil tussen 'n kort bewegende gemiddelde van volume en 'n langer een. Dit word gebruik om volume patrone te bevestig met betrekking tot prys patrone. Byvoorbeeld, kan dit gebruik word om te bepaal of daar voldoende volume tot 'n saamtrek of 'n afname ondersteun. Jy kan die aantal periodes wat in die gemiddeldes 10 spesifiseer en 20 is die standaard. Deel Prys Bevestiging aanwyser 58 VPCI is Buff Dormeiers poging om die ou tegniese ontleding konsep van bevestiging prys-volume kodifiseer in 'n tegniese aanwyser. VPCI het die Dow-toekenning in 2007. Jy kan die papier kompleet met voorbeelde van die gebruik hier lees. tinyurl / 8clzjhq Daar is vier bevestiging prys / volume moontlikhede wat hierdie aanwyser sluit: stygende prys en volume, sterk vraag, lomp. Dalende prys en volume, swak vraag, lomp. Stygende pryse en dalende volume, swak vraag, lomp. Dalende prys en stygende volume, sterk aanbod, lomp. Directional Beweging Index 58 Geskep deur Wells Wilder, hierdie aanwysers ontleed die prysstruktuur in die positiewe en negatiewe komponente, DMI en DMI, wat baie gebruik vir koop en verkoop seine. Maar die mees interessante kenmerk is 'n afgeleide van die DMI indekse genoem Gemiddeld Directional Beweging Index, ADX. ADX dui aan of die data nie trending of. Waardes bokant 18 dui trending markte terwyl waardes onder 18 is wat verband hou met handel-reeks markte. Die rigting van die lyn is ook belangrik, stygende gelykes toenemende tendens krag en val, af te neem. Jy kan die voorkoms terug tydperk kies. 14- en 18-dag berekening tydperke is redelik algemeen. Vertikale horisontale Filter 58 Tushar Chandes tendens analise instrument vergelyk die afstand binne 'n reeks om die reeks self. In 'n perfek trending mark gereis die afstand en die reeks sal dieselfde wees. Die formule is verskeidenheid / afstand. Soos wat dit neem al hoe meer 'n reis na die reeks dek, die waarde van VHF val. 'N tydperk van 14 dae is die standaard. Schokkerig indeks 58 schokkerig indeks, wat ontwikkel is deur E. W. Dreiss, gebruik chaos beginsels om schokkerig of rigting van die mark te meet, of pryse trending, of as ons in 'n tydperk van konsolidasie. Die kern idee is om die gekombineerde lengte van al die bars vergelyk in 'n reeks (die ink) met die periodieke reeks. Lae waardes (onder 38) dui trending markte (op of af) en 'n hoë waardes (bo 62) dui beduidende konsolidasies in die prys. Aroon aanwyser 58 Aroon is ontwikkel deur Tushar Chande en is ontwerp om rigting en omvang van 'n tendens te identifiseer. Aroon bestaan ​​uit 3 reëls: Aroon Up, lyn bo 70 dui op 'n up tendens Aroon Down, lyn bo 70 dui op 'n down tendens en Aroon Ossillator, lyn naby nul dui op 'n konsolidasiefase (geen tendens). Die idee is om die aantal dae sedert die hoogtepunt van die reeks (dit is die up line) en die lae van die reeks (dit is die af-lyn), 'n ander eenvoudige konsep wat verbasend diep mark insig kan produseer tel. Die Range aanwyser 58 Uitgegee deur Jack L. Weinberg in die kwessie van tegniese ontleding van Voorrade Commodities Junie 1995 Die Range aanwyser (TRI) vergelyk hoë minus lae (die reeks) met noue versus naby (die verandering). Kyk vir tendense om te begin van lae vlakke van TRI wanneer reeks en verandering in rat en vir tendense tot einde van 'n hoë vlakke van TRI wanneer reeks en verandering is uit rat. Afwyking van Gemiddeld 58 afwyking van Gemiddeld is die mees basiese oorgekoop / oorverkoopte instrument. Dit gee uitdrukking aan hoe ver die pryse het afgewyk het van die gemiddelde soos gemeet deur 'n N-tydperk gemiddeld. Die werklike waarde is die persentasie afwyking van die gemiddelde. 'N 50-tydperk gemiddeld is die standaard, al is 10 en 20-tydperk gemiddeldes algemeen sowel gebruik. Kommoditeit Channel Index 58 CCI is 'n oorgekoopte / oorverkoopte hulpmiddel wat wisselvalligheid gebruik as sy maat en 'n ou skaal konvensie afgelei van sy erfenis kommoditeit-termynkontrak-mark. 20 periodes is die standaard. Sien BBIndex vir 'n moderne weergawe van hierdie aanwyser. Vertrek Chart 58 Die vertrek kaart is een van die oudste tegniese studies. Dit meet die verskil tussen twee bewegende gemiddeldes van die prys, 'n kort en een lang. Sy primêre gebruik is as 'n tendens identifikasie instrument, maar dit kan in diens geneem word om oorgekoop en oorverkoopte toestande te identifiseer sowel. 10 en 20 is die verstek tydperke. MACD 58 Gerald Appel geskep MACD, 'n afwyking grafiek met 'n bykomende gemiddelde bygevoeg dat dien as 'n sein lyn. Die MACD lyn self is die verskil tussen 'n kort tydperk en 'n lang tydperk eksponensiële gemiddelde. Die sein lyn is 'n N-tydperk eksponensiële gemiddelde van die MACD lyn. Die verstek periodes vir die kort, lank en eksponensiële gemiddelde is 12, 26 en 9, onderskeidelik. MACD Histogram is die verskil tussen die MACD lyn en die sein en word gebruik as 'n vroeë waarskuwing stelsel vir veranderinge in die tendens. Momentum 58 Momentum is die punt verandering van die prys oor 'n bepaalde tydperk en kan die mees basiese aanwyser in die tegnici instrument bors wees. Futures handelaars sê vir MTM verkies oor tempo van verandering, wat die persentasie verandering toon, aangesien dit modelle hul wins en verlies, hoe beter. Die tweede periode is vir 'n eksponensiële bewegende gemiddelde van MTM. 12 is die standaard tydperk vir MTM en 10 is die standaard tydperk vir die smoothing, al is jy dalk wil om te probeer drie. Tempo van verandering 58 tempo van verandering is die persentasie verskil van die prys oor 'n bepaalde tydperk. Stock handelaars sê vir ROC verkies oor Momentum as dit direk vergelykbaar uit kwessie uit te reik en tyd tot tyd. 12 is die standaard tydperk vir ROC. Chande Momentum Ossillator 58 GMO is Tushar Chandes poging om suiwer momentum te vang. Die idee is om apart te som en sit momentum oor 'n gegewe tydperk en vergelyk kan word met 'n genormaliseerde verhouding. Jy kan spesifiseer die uitkyk terug tydperk 14 is die standaard. Relatiewe Momentum indeks 58 Dit is Roger Altmans momentum variasie op Welles Wilders relatiewe sterkte-indeks, RSI. In plaas daarvan om die opbou / - prysveranderings, RMI ophoop / - Veranderinge in momentum. Meer as 70 is oorgekoop beskou en onder 30 is oorverkoop. Die eerste parameter is die dae vir die berekening van momentum, die standaard is 4. Die tweede parameter is die tyd raam, die standaard is 14. (NOTA: RMI RSI wanneer tydraamwerk is dieselfde en RMI momentum te stel om 1.) Relatiewe Sterkte Indeks 58 Welles Wilders relatiewe sterkte-indeks, RSI, is 'n klassieke tegniese-analise hulpmiddel wat krag vergelyk op tot dae na swakheid op af dae. Die vaste waardes van 70 (oorgekoop) en 30 (oorverkoop) is die meeste gebruik word as sein vlakke. Maar in 'n lomp omgewing 80 en 40 kan beter geskik en 60 en 20 word dikwels gebruik in beermarkte wees. Baie ontleders gebruik die swaaie van RSI deur middel van verskeie vlakke te Bull en beermarkte definieer. Genormaliseer RSI 58 Sien RSI. Plot 50-dag, 2.1 standaardafwyking Bollinger Bands op RSI kan die ontleder om af te sien met 'n vaste vlakke en fokus op aanwyser aksie. Die boonste band dien dieselfde rol as RSI 70 (oorgekoop) en die laer groep dien dieselfde rol as RSI 30 (oorverkoop). Hier gaan ons 'n stap verder en skep 'n genormaliseerde RSI deur plot b van RSI behulp 50-dag Bollinger Bands. Die formule is: genormaliseerde RSI (RSI - LowerBB (RSI)) / (upperBB (RSI) - lowerBB (RSI)) So nou 0.0 dien as oorverkoop en 1.0 dien as oorgekoop. Stogastiese RSI 58 Stogastiese RSI is die resultaat van 'n huwelik van twee aanwysers, Stochastics and die relatiewe sterkte-indeks. Interpretasie is eenvoudiger en duideliker as vir alleen RSI. Die algemene reëls is dieselfde as vir RSI, Stochastics of enige ander oor-gekoop / oor-verkoop-indeks. Divergensie analise is besondere bruikbare. Wiskundig Stogastiese RSI is 'n N-tydperk Stogastiese van 'n m-tydperk RSI. Die standaard vir n en m gewoonlik 14. Sien genormaliseerde RSI vir ons weergawe van hierdie benadering waarin RSI is genormaliseer met Bollinger Bands. Stogastiese RSI is geskryf deur Tushar Chande. Qstick 58 Qstick is 'n bewegende gemiddelde van die liggame van die Japannese kandelaars, die verhouding tussen die oop en die sluiting. Qstick negatief wanneer die toemaak minder gewees het as die open op gemiddelde en positiewe wanneer die toemaak groter as die open 'n gemiddelde gewees het. Dit is dus 'n blik op die interne tendens van die prysstruktuur. 5-10 dag tydperke is die mees algemene. Qstick is verlangs verwant aan Accumulation - Distribution. Ultimate Oscillator 58 Dit is Larry Williams geweegde momentum ossillator. Die Ultimate Oscillator is 'n kombinasie van drie verskillende individuele ossillators van verskillende tydskale. Dit is gewoonlik die gladste van ons momentum gereedskap. Jy kan die tyd rame spesifiseer vir die drie onderliggende ossillators 5, 10, en 20 is die standaard. Vergelykende relatiewe sterkte 58 relatiewe sterkte vergelyk twee prys reeks met verloop van tyd deur die neem van 'n verhouding van een na die ander. 'N RS lyn is die mees dikwels gebruik word om die prestasie van 'n voorraad te vergelyk met die mark of die bedryf groep. 'N stygende RS lyn dui buite prestasie, terwyl 'n dalende RS lyn dui onderprestasie. Byvoorbeeld, toon IBM / SPY die prestasie van IBM teenoor die SP 500 Indeks ETF. Stochastics K D 58 Dit is George Lanes Stochastics, 'n aanduiding van die posisie van die huidige prys relatief tot die prysklas van die afgelope N-tydperke. Berekening: k (laaste prys - die laagste (lae, N) / (hoogste (hoë, N) - laagste (lae, N)) 100 d N-tydperk SMA van k Die eerste insette stel die uitkyk terug tydperk laagste laag en hoogste hoog, die tweede insette stel die lengte van die gemiddelde (s) die vinnige Stogastiese geskenke K en 'n gemiddeld van k die stadige Stogastiese aanbieding druppels die rou berekening en voeg 'n tweede glad gebruik:... Signal: d lyn word algemeen gebruik as die sein lyn oorgekoop / oorverkoop. Bo 80 beteken die huidige prys is naby die top van die N-dag 'n hoë-laestrek en onder 20 beteken sy naby die onderkant van die reeks waardes bokant 80 is oorgekoop beskou en waardes onder 20. . as oorverkoop Pryse kan voortduur op hierdie vlakke, sodat patroonherkenning is in diens geneem om handelsgeleenthede te identifiseer divergensie: Bul Terugskrywing - prys is trending af, Stogastiese is draaipunt en draai lomp Terugskrywing - prys is trending op, Stogastiese is spitstyd en draai.. af. Stogastiese Impulse 58 Stogastiese Impulse is 'n BBands eksklusiewe aanwyser. Dit is 'n variasie op BBImpulse dat die veranderinge in Stochastics eerder as die verandering in b uitbeeld. Nog 'n manier om te sê dit is dat BBImpulse meet impuls sterkte in verhouding tot die Bollinger Bands en Stogastiese Impulse meet impuls sterkte in verhouding tot wissel. (Sien BBImpulse.) Williams R 58 Dit is 'n variasie op Stochastics dat sommige verkies. R uitbeeld waar jy is in die reeks van die afgelope N-dae sonder glad. Let daarop dat die skaal is omgekeer uit dat Stochastics. 'N tydperk 10 of 20-dag is 'n goeie beginpunt vir aandele. Gemiddelde Ware Range 58 Die Ware Range van 'n probleem vir 'n gegewe tydperk is die hoë minus die lae plus enige gaping in prys wat gevorm word tussen sessies. Dit is die reeks as dit kon gehad handel voortgegaan om 24 uur. Gemiddelde Ware Range is 'n-tydperk gemiddeld van Ware Range. Dit is 'n basiese wisselvalligheid instrument wat dikwels gebruik word in die handel stelsels, posisie sizing en die instelling van tot stilstand kom soos Chandelier stop. Wyle Jim Alphier oorlede onverwags in 1990. Hy was 'n portefeuljebestuurder, mark historikus en 'n meester tegnikus wat die grootste deel van sy kennis geneem het saam met hom na die graf. Gelukkig het alles nie verlore nie en ek was in staat om te leer drie van Jims aanwysers van Fred Wynia: verwagtinge, sielkunde en oortuiging. Ons voel dat hierdie drie is een van sy belangrikste bydraes en ons is vol vertroue dat hierdie weergawes is redelik getrou aan sy opvattings. (Sien Geborg Deel in die artikel volume aanwysers vir 'n seldsame Alphier bydrae tot volume ontleding.) Alphier Sielkunde 58 Dit is 'n kort termyn komponent van die kurwe verwagtinge wat is meer sensitief as die verwagtinge voldoen. Dit is korter termyn in vooruitsigte en kan gebruik word op sy eie of om te help voorsien veranderinge in die kurwe verwagtinge. Alphier Verwagting 58 Die kurwe Verwagtinge is 'n berekening aanbod-vraag in die trant van die opeenhoping-Distribution of Intraday intensiteit. Dit is uitgevoer met Jims unieke flair en daar isnt regtig enigiets anders in tegniese ontleding hou nie. Gebruik dit as jy sou enige ander instrument vraag-aanbod-- volume is nie 'n faktor - of volg die reëls wat ons op die grafiek geïmplementeer. Verwagting Chart reëls: 1. 40 en 160 baken die oorverkoopte en oorgekoop sones. 2. Alert Seine Rooi Min tekens (-) is Sell Alert Groen Min tekens (-) is Koop Alert Alert is voorlopers om seine. Hulle kan optree as seine vir aggressiewe beleggers. Red Plus tekens () is Gereelde Sell Seine Green Plus tekens () is Gereelde Koop Seine Rooi asterics () is groot verskuiwing Sell Seine Groen asterics () is groot verskuiwing Koop Seine Rooi hashtags () is Terugskrywing Sell Seine Groen hashtags () is Terugskrywing koop Seine aanleiding van 'n groot verskuiwing Signal, is die eerste teenoorgestelde Gereelde Signal geïgnoreer. Rooi kolletjies (.) Is 200 Sell Reëls (2 agtereenvolgende Verwagting bo 200) Groen kolletjies (.) Is 0 Koop Reëls (2 agtereenvolgende Verwagting minder as 0) Alphier Skuldigbevinding 58 Dit is 'n klassieke divergensie aanwyser, geïmplementeer as net Jim kan dit werk deur die verskaffing van 'n vergelyking van die aanklagte van plus en minus dae teenoor die werklike winste aangeteken. Classic divergensie analise is op sy beste hier. Laai af vir FREEEmpirical Optimalisering van Bollinger Bands vir Winsgewendheid Oliver Douglas Williams Simon Fraser Universiteit (SFU) Universiteit van Wes-Ontario Hierdie vraestel poog om die winsgewendheid van Bollinger Bands evalueer deur 'n empiriese studie. Bollinger Bands in staat is om skielike skommelinge in prysvlak, wat nuttig kan wees wanneer die opstel van sy insette om 'n handel reël af te lei vang. Vir die doel van projekteer pryse, het tegniese ontleders gekies 'n bewegende gemiddelde van 20 dae vir 'n kort termyn ontleding en 200 dae vir 'n lang termyn ontleder. Bewegende gemiddeldes met betrekking tot winsgewendheid is die fokus van hierdie studie. Wat volg is 'n gesprek oor die ontwikkeling van Bollinger Bands van handel bande, en bewegende gemiddeldes. Na die toets van 'n eenvoudige handel reël op die komponente van die Dow 30-indeks is daar 'n openbaring dat 'n enkele bewegende gemiddelde venster nie gebruik kan word om 'n all (sekuriteit) omvattende handel reël af te lei. Aantal bladsye in PDF lêer: 72 Keywords: John Bollinger, Bollinger Band, bandwydte, handel reël, handel band, tegniese ontleding, bewegende gemiddelde Datum gepos: 6 September, 2013 Voorgestelde Citation Williams, Oliver Douglas, empiriese Optimalisering van Bollinger Bands vir Winsgewendheid (8 Augustus 2006). Beskikbaar by SSRN: ssrn / abstract2321140 of dx. doi. org/10.2139/ssrn.2321140